Город Улгий, административный центр аймака Баян-Улгий, расположен на крайнем западе Монголии, в 1686 километрах от Улан-Батора, в 80 километрах от границы с Россией и в 130 километрах от границы с Китаем. Город расположен по обе стороны от реки Ховд.
Музей был основан в 1949 году, первая его экспозиция была посвящена богатству и разнообразию растительного и животного мира аймака Дундговь. Со временем музей был значительно расширен, сейчас его коллекция насчитывает более 4500 экспонатов.
Пещера находится на высоте 1380 метров над уровнем моря, её длина - 41,4 метра, площадь - 182,4 метра. Мировую известность Цаган Агуй принесли находки археологов, обнаруживших в пещере следы первобытных людей, живших в ней 700 000-800 000 лет назад.
Начало музею положила выставка Восковых фигур Чингисхана, открывшаяся в помещении Театрального музея в 2014 году. Экспозиция состояла из тринадцати восковых фигур известных исторических личностей Монголии XIII века...